Клиент: AXA (Бельгия)
Отрасль: Многопрофильный банк

Задача: Внедрение требований Базеля II, точные оценки потенциальных потерь для кредитных рисков и вычисление суммы покрытия подобного риска

В качестве решения было решено использовать SAS Risk Management.

SAS был выбран после тщательного анализа. Для того чтобы найти подходящего партнера, способного применить в полном объеме возможности Базеля II, банк "АКСА" (AXA) определил список ключевых требований. Решение должно было покрыть все требования Базеля, обеспечивая соответствующие вычисления и настройки, а также моделирование функций кредитного риска. Банк "АКСА" (AXA) искал интегрированное и законченное приложение, которое формировало бы все формы отчетов одним единственным инструментом.
"Результаты процедуры отбора были однозначны: выбор пал на SAS как на наилучшего поставщика", - поделился Колпин. - "В дополнение к назначенным нами обязательным критериям программное обеспечение SAS предложило очень дружественный интерфейс. Не меньшее впечатление на нас произвел SAS ETL модуль, а также уникальные возможности моделирования, бэк- и стресс-тестинга. Кроме того, высококвалифицированные консультанты SAS - это признанные в мире эксперты в области управления кредитными рисками".

Программное обеспечение SAS содержит многочисленные стандартные возможности, помогающие банкам выполнять инструкции Базеля II. Сгенерированные отчеты содержат такие основные риск-параметры как вероятность дефолта (PD) по типу продукта и по контрагентам. Основанная на Внутренней Системе Рейтингов (IRB), система измеряет вес риска и размер принимаемого риска в случае дефолта (EAD) для каждой ссуды. Формы стандартных отчетов удовлетворяют юридическим требованиям Основной Европейской Директивы Адекватности капитала.
Решение SAS позволяет также проводить так называемый "бэк-тестинг", который является чрезвычайно важным при оценке кредитного риска в банке "АКСА" (AXA). "Мы должны непрерывно отслеживать воздействие тех или иных происходящих на рынке событий на нашей риск-позиции",- объясняет Колпин. - "Банк "АКСА" (AXA) разрабатывает макроэкономические сценарии, моделируя возможные события такие, как повышение уровня безработицы или инфляции, что позволяет нам лучше оценивать воздействие экономических тенденций".

Риск - важный параметр, который нужно учитывать при предоставлении кредита. Это также один из вопросов, определенный в требованиях Базеля II. В то время как другие банки восприняли эти правила как ограничение собственной деятельности, бельгийский банк "АКСА" (AXA) обратил новые инструкции в преимущества, расширяющие деловые возможности. С помощью решения SAS Credit Risk Management Solution (SAS CRMS) банк "АКСА" (AXA) значительно улучшил систему управления рисками и оптимизировал свой технологический процесс. Решения по кредитам, принимаемые на сегодняшний день банком "АКСА" (AXA), стали более децентрализованы. Теперь банк гораздо лучше и полнее знает своих клиентов и их портфели. Процесс принятия решений по кредитам стал более эффективным. Благодаря мощным средствам анализа и отчетности банк увеличил число децентрализованных решений, оптимизируя технологический процесс управления рассмотрения заявок апликантов.

Превращение требований Базеля II из ограничений в возможности
"Цель новых правил Базеля II - расчет минимального размера капитала достаточного для покрытия потенциальных рисков, - говорит Филипп Колпин, Менеджер по Базелю II Управления Розничных кредитов многофилиального банка "АКСА" (AXA). - Это влечет за собой многочисленные инвестиции: корректный сбор данных, приспособленные IT системы, найм специализированного персонала. Мы хотели сделать эти необходимые инвестиции максимально выгодными, обрабатывая при этом информацию более быстро в интересах клиентов и бизнеса. Следовательно, возникла потребность в эффективном инструменте для анализа данных, способного помочь нам превратить Базель II из ограничений в возможности".
Используя SAS CRMS, банк "АКСА" (AXA) теперь способен точно оценить риск потенциальных потерь при выдаче кредита и вычислить сумму, необходимую для покрытия риска. Самое главное - это то, что решение объединяет функции кредитного скоринга и управления кредитного портфеля. Эта интеграция означает на практике, что потенциальное влияние новых кредитов на позицию банка в целом может быть смоделировано. Кроме того, благодаря функции веб-отчетности, предоставляемой SAS, система управления рисками теперь имеет более мощный инструмент анализа в своем распоряжении. Для апликантов, подходящих под стандартные условия, решение о выдачи им кредита может приниматься сразу при непосредственном контакте, сокращая, таким образом, административные затраты банка и ускоряя обслуживание клиентов.

Технологии: SAS Risk Management.